Themenliste bisheriger Diplomarbeiten





                      Seit 1990 wurden unter der Anleitung von Prof. Dr. Hartmut Milbrodt Diplomarbeiten mit folgenden Themen angefertigt (angegeben ist das Jahr der Fertigstellung).

                      Erläuterungen zu Anforderungen an und Bewertungskriterien für Diplomarbeiten erhalten Sie hier.
  

2009

 
  • Arbitragefreie Ermittlung von Credit Spreads nach Jarrow et al. (1997)
    - Eine theoretische Aufarbeitung und Anwendung auf ein Referenzportfolio von EUR-Anleihen
2008

 
  • Sterblichkeitsmodellierung mittels Forward Sterbeintensitäten zur Verbriefung von Langlebigkeitsrisiken
  • Aktuarielle Aspekte der aktuellen Änderungen im Rechtsrahmen der PKV
  • Zur stochastischen Modellierung der Preisbildung auf Strommärkten
2005

                                                                       •    Zur Portabilität der Alterungsrückstellung in der privaten Krankenversicherung
                                                                               
                                                                                                                                                       2003

                                                                       •    Über den Vergleich des Zinsrisikos mit dem biometrischen Risiko bei Lebensversicherungen
                                                                             ausgezeichnet mit dem GAUSS-Preis 2003 (Nachwuchspreis) der DAV/ DGVFM

2002

                                                                       •    Zinsempfindlichkeit von Lebensversicherungsprodukten


2000

                                                                       •    Thielesche Integralgleichungen und Hattendorff-Theorem für Dread-Disease- und Pflegerentenversicherung
                                                                       •    Der Gewinn aus einem Personenversicherungsvertrag


1999

                                                                       •    Nicht-hierarchische Markov-modelle in der Personenversicherung
                                                                       •    Das prospektive Deckungskapital bei implizit definierten Versicherungsleistungen
                                                                       •    Überschussanalyse in der Personenversicherung
                                                                       •    Familien-Selbstbehalte in der privaten Krankenversicherung bei Familien mit mehreren Kindern
                                                                       •    Die Individualmethode und die Kollektivmethode bei Anwartschaften auf Hinterbliebenenrenten
                                                                       •    Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Verlustes aus einem Personenversicherungsvertrag
                                                                       •    Stochastische Simulation von Verlustverteilung


1998

                                                                       •    Tests auf die Random-Walk Hypothese und ihre Anwendung auf die Aktienkursentwicklung
                                                                       •    Zur Herleitung von Sterbetafeln aus aktuarieller und aus statistischer Sicht
                                                                       •    Familien-Selbstbehalte in der privaten Krankenversicherung
                                                                       •    Das Hattendorff-Theorem: Spezialfälle und Beispiele
 

1997

                                                                       •    Der Satz von Karup-Loewy - Konkurrierende Risiken aus versicherungsmathematischer und aus statistischer Sicht
                                                                       •    Deckungskapitalberechnung mittels Thielescher Integralgleichungen
                                                                       •    Schätzer für den Extremwertindex - asymptotisches Verhalten und Wahl des optimalen Stichprobenanteils
                                                                       •    Zur Beitragsproblematik älterer Versicherter in der deutschen privaten Krankenversicherung: Fortschreibung von
                                                                             Rechnungsgrundlagen  und eine  Neudefinition des auslösenden Faktors
                                                                       •    Thielesche Integralgleichungen bei stochastischem Zins


1996

                                                                        •    Semi-Markovsche Prozesse in der Personenversicherungsmathematik
                                                                        •    Martingalmethoden in der Finanzmathematik
                                                                        •    Ruinwahrscheinlichkeit bei geschätzten Modellparametern
                                                                        •    Approximation der Ruinwahrscheinlichkeit bis zum N-ten Schaden


1995

                                                                        •    Simulation von Markovschen Sprungprozessen mit Anwendungen in der Personenversicherungsmathematik
                                                                        •    Möglichkeiten zur Milderung der Beitragssteigerung bei älteren Versicherten in der deutschen privaten Krankenversicherung
                                                                        •    Die Thielesche Differentialgleichung. Verallgemeinerungen und Anwendungen
                                                                        •    Markov-Eigenschaften für Sprungprozesse
                                                                        •    Der Charakter einer Lebensversicherung unter besonderer Berücksichtigung der Situation bei zwei verbundenen Leben
                                                                        •    Zur Schätzung eines Mittelwertes bei konstantem Variationskoeffizienten


1994

                                                                        •    Stichprobenpläne mit negativ korrelierten Inklusionsindikatoren


 1992


                                                                        •    Das Minimax-Prinzip in der Stichprobentheorie


1991

                                                                       •    Inklusions- und Ziehungswahrscheinlichkeiten bei ablehnenden und sukzessiven Stichprobenplänen


1990

                                                                       •    Der Kolmogorov-Smirnov Test beim Signalerkennungsproblem mit Gaußschem weißen Rauschen




                                                                 Links:

                                                                     Institut für Mathematik

                                                                     Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Milbrodt

                                                                    Zurück zu den allgemeinen Informationen zum Studium der Mathematik mit
                                                                         Schwerpunkt "Versicherungsmathematik"